Handelsstrategien Rohstoffe Futures

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Ein Online-Glossar für Termingeschäfte und einen kurzen Lehrgang zum Rohstoffhandel. Im Wesentlichen wollen Futures-Kontrakte vorhersagen, was der Wert eines Index oder einer Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um von steigenden und sinkenden Preisen profitieren. Die häufigsten sind bekannt als gehen lange, geht kurz und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Anleger lange dauert, dh einen Vertrag eingeht, indem er vereinbart, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu empfangen, bedeutet dies, dass er versucht, von einer voraussichtlichen zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass, mit einer Anfangsspanne von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold bei 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Durch den Kauf im Juni, Joe geht lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis steigen wird, bis der Vertrag läuft im September. Im August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt 352.000 sein und der Gewinn 2.000 sein. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge von 2000), ging Joe durch den langen Weg zu 100 Profiten. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre Verlust. Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag gehalten, kann die Marge unter dem Niveau der Wartung Margin sinken. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurzfristig einen Futures-Kontrakt abschließt, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern, will von einem sinkenden Kursniveau profitieren. Durch den Verkauf hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie könnte einen Vertrag heute, im November, zu dem aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate nach dem Preisrückgang wieder kaufen. Diese Strategie wird als kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Angenommen, Sara verkaufte mit einer anfänglichen Marginzahlung von 3.000 einen Mai-Rohöl-Vertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel für einen Gesamtwert von 25.000. Bis März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht, und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. Als solche kaufte sie den Vertrag zurück, der auf 20.000 geschätzt wurde. Sara erzielte einen Gewinn von 5.000. Aber auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie enorm enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen und kurz gehen sind Positionen, die grundsätzlich den Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen. Eine weitere gemeinsame Strategie von Futures-Trader verwendet wird als Spreads. Spreads beinhalten unter Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, weil sie viel sicherer ist als der Handel mit langen kurzen (nackten) Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Calendar Spread - Dies beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor Short June Wheat und Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position wird in verschiedenen Futures-Börsen erstellt. Beispielsweise kann der Anleger eine Position im Chicago Board of Trade (CBOT) und der London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) schaffen.